מוסדות, ארגונים וחברות חייבים לקחת סיכונים כדי לצמוח. האילוץ המובנה מחייב מודעות, מחקר וניהול בסיוע איש מקצוע בתחום. תפקיד מנהל הסיכונים הפיננסיים הוא לסייע להנהלה בקביעת הגישה והפיקוח על חשיפת החברה לסיכונים לפי המדיניות שנקבעה. על מהלכים אלה להסתמך על הדרישות הרגולטיביות בתחום, אלו מחייבות כל חברה ציבורית למנות מנהל סיכונים, והמוסדות הבנקאיים מחוייבים בהקמת יחידה עצמאית הכפופה ישירות למנכ"ל הבנק, ותפקידה הוא בקרת סיכונים. כל זאת מגדיל משמעותית את הביקוש בתחום, ומרחיב את הדרישות המקצועיות בו. הסמכת מנהל סיכונים פיננסיים ®Financial Risk Manager - FRM היא מוכרת בכל העולם ע"י איגוד מקצועי של מנהלי סיכונים - GARP, ומהווה הכנה למבחן הבינלאומי FRM הכולל תרגול ורכישת כלים לניהול סיכונים פיננסיים והעמקת הידע בהתאם לנושאי הבחינה.
 
מקום הלימודים
תל אביב
 
מתכונת הקורס
200 ש"ל, 40 מפגשים במשך 10 חודשים
 
תנאי קבלה
תואר אקדמי בזיקה פיננסית - חשבונאות, כלכלה ומנהל עסקים, הנדסה, מתמטיקה, עובדי מחלקות ניהול סיכונים במוסדות פיננסיים, נציגי הרגולטור ובוגרי תואר שני במנהל עסקים, המעוניינים להתמחות בתחום
 
נושאי הלימוד
- ניהול סיכונים: APT, CAPM ניתוח אירועי כשל, יצירת ערך, סיכוני ציות וסייבר
- ניתוח כמותי: הסתברויות והתפלגויות, מבחני השערה, מתאם בין משתנים, אמידה באמצעות רגרסיה וסימולציה
- סוגי מכשירים ושווקים פיננסיים: עתידיות, עסקאות אקדמה והחלפה, אופציות, כולל אקזוטיות ואסטרטגיות באמצעותן
- מודלים לתמחור: Bootstrapping עצים בינומיים, מודל בלק-שולס-מרטון וה"יווניות"
- אמידה וניהול סיכוני שוק: מח"מ, קמירות, (DV(01, חיוכי תנודתיות, VAR, תרחישי קיצון
- אמידה וניהול סיכוני אשראי: חדלות פירעון, דירוג אשראי, סיכוני צד נגדי, נגזרי אשראי ואיגוח
- ניהול סיכונים תפעולי ואינטגרטיבי: תיאבון וסיבולת סיכון, ניהול סיכונים כולל, סיכון נזילות, הון כלכלי, תקני באזל 3 וסולבנסי 2
- ניהול סיכונים והשקעות: בניית תיקים, ניתוח ביצועים, תקצוב סיכונים לקרנות פנסיה, Style Drifts, קרנות גידור
- ניתוח אירועים בשווקים הפיננסיים